bossa.pl - Edukacja - Kontrakty terminowe na WIBOR

Co zrobić aby składać zlecenia na rynek kontraktów terminowych za pośrednictwem DM BOŚ SA?

Wystarczy otworzyć rachunek inwestycyjny oraz praw pochodnych i majątkowych. Procedura otwarcia jest bardzo prosta. Po rejestracji należy podpisać otrzymane umowy, wysłać je do DM BOŚ, a następnie przelać aktywa na rachunek.
Więcej informacji na temat otwarcia rachunku praw pochodnych i majątkowych oraz korzyści z jego obsługi przez Internet na stronie [kontrakty].

Warunki obrotu dla kontraktów na:
akcje (plik pdf - 366 kB), WIG20 (plik pdf - 439 kB).
Źródło: GPW

Instrument bazowy	Stawka WIBOR dla depozytów udzielanych na okres 3 miesięcy
Nazwa skrócona kontraktu	FW3Mkr F - rodzaj instrumentu (future) W3M - WIBOR 3 miesięczny k - kod miesiąca wykonania (określony uchwałą Zarządu Giełdy) r - ostatnia cyfra roku wykonania
Kod kontraktu	Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Wartość nominalna kontraktu	1 000 000 PLN
Jednostka notowania (kurs kontraktu)	W punktach procentowych jako 100 minus stawka WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów rynku międzybankowego
Minimalny krok notowania	0,01 punktu procentowego
Wartość minimalnego kroku notowania	Wartość nominalna kontraktu (0,01/100)(90/365)
Miesiące wykonania	Cztery kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).
Ostatni dzień obrotu	Przypada na dwa dni sesyjne przed trzecią środą miesiąca wykonania. Jeżeli dzień ten nie jest dniem sesyjnym, wówczas dniem wygaśnięcia będzie pierwszy dzień sesyjny przypadający po tym dniu. W ostatnim dniu obrotu kontrakt notowany jest do godziny przeprowadzenia fixingu stawek WIBOR.
Dzień wygaśnięcia	Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego. Ten sam dzień co ostatni dzień obrotu.
Pierwszy dzień obrotu	Pierwszy dzień obrotu kontraktami terminowymi pierwszych czterech serii określany jest przez Zarząd Giełdy i podawany do publicznej wiadomości najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrotu. Pierwszy dzień obrotu kontraktami terminowymi następnych serii rozpoczyna się w następnym dniu sesyjnym po dniu wygaśnięcia serii poprzednich.
Dzienny kurs rozliczeniowy	Określany z dokładnością równą minimalnemu krokowi notowania. Określany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii, z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia dla kontraktów danej serii. Jeśli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni dzienny kurs rozliczeniowy. Jeżeli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (wyższym - w przypadku zleceń kupna, albo niższym - w przypadku zleceń sprzedaży) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej na 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń. W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach. W sytuacjach szczególnych po konsultacji z Zarządem KDPW Zarząd Giełdy ma prawo wyznaczyć dzienny kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.
Dzienna cena rozliczeniowa	Wartość nominalna kontaktu * [1-(1-dzienny kurs rozliczeniowy/100)*90/365] Wartość otrzymana z powyższego wzoru zaokrąglana jest do jednego grosza.
Ostateczny kurs rozliczeniowy	100 minus stawka WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów rynku międzybankowego ustalona na fixingu FOREXU w dniu wygaśnięcia kontraktu. Jeżeli w dniu wygaśnięcia kontraktu nie został dokonany fixing stawki WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów rynku międzybankowego, do celów wyznaczenia ostatecznego kursu rozliczeniowego stosuje się ostatnią ustaloną wartość stawki WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów rynku międzybankowego
Ostateczna cena rozliczeniowa	Wartość nominalna kontaktu [1-(1-ostateczny kurs rozliczeniowy/100)90/365] Wartość otrzymana z powyższego wzoru zaokrąglana jest do jednego grosza.
Sposób rozliczenia	Pieniężne w złotych polskich
Depozyt zabezpieczający	Minimalna wysokość tego depozytu określona jest przez KDPW Podmiot prowadzący rachunek inwestora może określić wyższy poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora.